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Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
(2019)
Esta tesis se divide en dos partes. Comenzamos con el estudio de modelos continuos de tasas forward y la consistencia con los modelos de tasa short. En este trabajo presentamos dos variedades de curvas de Nelson y Siegel ...
Estimación de parámetros de modelos a priori para segmentación contextual de imágenes
(2014-02)
En esta tesis se trabaja en el problema de la estimación del parámetro de una familia exponencial de distribuciones de Gibbs, y su relación con el proceso de segmentación contextual de imágenes vía el algoritmo Iterated ...
Estimación robusta en modelos ARMA bidimensionales. Aplicación al procesamiento de imágenes digitales
(2019-03)
Este trabajo se focalizó en el problema de la estimación robusta de los parámetros en modelos autorregresivos bidimensionales con contaminación. Se propone un nuevo método de estimación robusta de los parámetros de estos ...