Browsing Tesis de Doctorado en Matemática by Author "Kisbye, Noemí Patricia"
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Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
Meier, Karem (2019)Esta tesis se divide en dos partes. Comenzamos con el estudio de modelos continuos de tasas forward y la consistencia con los modelos de tasa short. En este trabajo presentamos dos variedades de curvas de Nelson y Siegel ... -
Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
Ravasi, Elisa (2021)En esta tesis se trabajó en cómo capturar los movimientos estructurales de la curva swap spread a través de un modelo dinámico de factores donde se asume que cada factor: nivel, pendiente y curvatura están cointegrados con ...