Abstract
El presente trabajo pretende determinar una metodología de trabajo para estimar el riesgo de mercado en empresas argentinas que no disponen de la cotización bursátil de sus acciones. Para ello se evalúa las distintas alternativas de cálculo a través del uso de herramientas estadísticas.
Se investiga la significación estadística del grado de correlación entre los betas contables y los betas bursátiles de las compañías que realizan oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
También se analiza la significación estadística del grado de asociación entre los betas sectoriales de Argentina, con los betas sectoriales de Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Venezuela.