Browsing Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación by Author "Kisbye, Noemí Patricia"
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Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas
Ravasi, Elisa (2007)Las opciones exóticas son contratos financieros cuyo valor depende del camino seguido por el precio del activo subyacente. En este trabajo estudiaremos la valuación de las opciones exóticas, en particular las opciones ... -
Métodos computacionales para el cálculo de la volatilidad implícita del modelo de Black Scholes
Lupi, Diego Juan Nasareno (2020)Las finanzas cuantitativas constituyen, desde hace varias décadas, un área particular de estudio dentro de la matemática. Esta nueva disciplina surge de la necesidad de encontrar modelos cuantitativos que permitan describir ... -
Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
Meier, Karem (2019)Esta tesis se divide en dos partes. Comenzamos con el estudio de modelos continuos de tasas forward y la consistencia con los modelos de tasa short. En este trabajo presentamos dos variedades de curvas de Nelson y Siegel ... -
Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
Ravasi, Elisa (2021)En esta tesis se trabajó en cómo capturar los movimientos estructurales de la curva swap spread a través de un modelo dinámico de factores donde se asume que cada factor: nivel, pendiente y curvatura están cointegrados con ...