Browsing by Subject "Quiebres estructurales"
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Análisis de cointegración entre el merval y los principales índices bursátiles del mundo
(2019)Para contrastar la existencia de interrelación entre los mercados, se emplean pruebas de cointegración. Dicho concepto, se basa en determinar si entre dos o más series no estacionarias existe al menos una combinación lineal ... -
Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
(Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, 2017-05)En este trabajo se analiza el grado de integración de los principales mercados de valores del mundo. Con dicha finalidad, se contrasta la existencia de cointegración entre los índices de los 9 mercados con mayor capitalización ... -
Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
(2018)Esta tesis pretende contribuir al conocimiento sobre pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad de Granger. Cuando el período de análisis es extenso, los parámetros de los modelos pueden no permanecer inalterados. ... -
Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
(2018)Esta tesis pretende contribuir al conocimiento sobre pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad de Granger. Cuando el período de análisis es extenso, los parámetros de los modelos pueden no permanecer inalterados. ...