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Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
(2018)
Esta tesis pretende contribuir al conocimiento sobre pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad de Granger. Cuando el período de análisis es extenso, los parámetros de los modelos pueden no permanecer inalterados. ...
Predicción de precios mediante modelización multivariada de series de tiempo. Una aplicación al sector lácteo argentino
(2016-04-21)
Realizar pronósticos sobre el comportamiento de precios es de suma relevancia en un sector productivo, ya que permite a los agentes tomar decisiones con menor incertidumbre y realizar una planificación más seria sobre sus ...