Browsing Maestría en Estadística Aplicada / FCE by Subject "Cointegración"
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Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
(2018)Esta tesis pretende contribuir al conocimiento sobre pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad de Granger. Cuando el período de análisis es extenso, los parámetros de los modelos pueden no permanecer inalterados. ... -
Predicción de precios mediante modelización multivariada de series de tiempo. Una aplicación al sector lácteo argentino
(2016-04-21)Realizar pronósticos sobre el comportamiento de precios es de suma relevancia en un sector productivo, ya que permite a los agentes tomar decisiones con menor incertidumbre y realizar una planificación más seria sobre sus ...