Modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil

Fernández, Cristián Fabio

dc.contributor.advisor	Bustos, Oscar Humberto	es
dc.contributor.author	Fernández, Cristián Fabio	es
dc.date.accessioned	2011-09-05T19:32:42Z
dc.date.available	2011-09-05T19:32:42Z
dc.date.issued	2008	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11086/13
dc.description	Tesis (Lic. en Ciencias de la Computación)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, 2008.	es
dc.description.abstract	El análisis técnico bursátil desde hace más de un siglo se ha utilizado para intentar predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo o índice bursátil. Dicho análisis se basa en la detección de patrones en series temporales financieras. Esta detección o reconocimiento ha sido, y es hasta nuestros días, realizada en forma manual y de manera artesanal.	es
dc.description.statementofresponsibility	Cristián Fabio Fernández ; dir. por Oscar Humberto Bustos.	es
dc.format.extent	196 h. :	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/	*
dc.subject	Design Methodology	es
dc.subject	Probability and statistics	es
dc.subject	Models	es
dc.subject	Pattern recognition	es
dc.subject.other	Algoritmo backward	es
dc.subject.other	MOM	es
dc.subject.other	Identificación de modelos	es
dc.subject.other	Algoritmo forward	es
dc.subject.other	Series temporales financieras	es
dc.subject.other	Modelos ocultos de Markov	es
dc.title	Modelos ocultos de Markov aplicados al reconocimiento de patrones del análisis técnico bursátil	es
dc.type	bachelorThesis	es

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