dc.contributor.author | Arrufat, José Luis | |
dc.contributor.author | Buzzi, Sergio Martín | |
dc.contributor.author | Díaz Cafferata, Alberto M. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T18:46:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T18:46:30Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-28590-2-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11086/28176 | |
dc.description.abstract | We mean to improve upon a standing ambiguity in the meaning of "volatility", building an indicator that possesses desirable properties: it reflects unobserved ex ante uncertainty, makes reference to a time process, and uses the admissible data set for the economic agent. We point out the characteristics of old and new approaches, and estimate TOT volatility evolutions for selected land-abundant countries using our own forward-looking estimation based on forecasting errors. We argue that this estimation is free from methodological weaknesses of other methods. A check on the robustness of methods shows that different definitions provide non-coincident patterns of volatility. | es |
dc.description.abstract | Se construyen indicadores de volatilidad con propiedades deseables: reflejan incertidumbre ex ante; dependen del tiempo; utilizan el conjunto de datos admisible para los agentes. Se comparan enfoques de la incertidumbre: por una parte, estática comparativa; por otra, series de tiempo. Se estima la volatilidad de TI: a)utilizando procedimientos basados en errores de predicción; b)se explora la robustez de los métodos a cambios en la memoria, los ciclos percibidos, y el horizonte de planeamiento; c)se compara volatilidad entre países abundantes en tierra. Los análisis empíricos demuestran que definiciones alternativas generan patrones de volatilidad no coincidentes,
exigiendo racionalizar la elección. | es |
dc.format.medium | Electrónico y/o Digital | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Terms of trade | es |
dc.subject | Volatility | es |
dc.subject | Land abundance | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Australia | es |
dc.subject | Canada | es |
dc.subject | New Zealand | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.title | Standard vs. expectation-based indices of TOT volatility in Argentina and other land-abundant countries | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.description.fil | Fil: Arrufat, José Luis. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Díaz Cafferata, Alberto M. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
dc.description.field | Economía, Econometría | |
dc.conference.city | Misiones | |
dc.conference.country | Argentina | |
dc.conference.editorial | Asociación Argentina de Economía Política | |
dc.conference.event | XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política | |
dc.conference.eventcity | Posadas, Misiones | |
dc.conference.eventcountry | Argentina | |
dc.conference.eventdate | 2014-11 | |
dc.conference.institution | Asociación Argentina de Economía Política | |
dc.conference.journal | Anales de la XLIX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política | |
dc.conference.publication | Libro | |
dc.conference.work | Artículo Completo | |
dc.conference.type | Congreso | |