Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas

Abstract

Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.