Browsing Trabajos Especiales de Licenciaturas by Author "Kisbye, Noemí Patricia"
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Cálculo estocástico aplicado a opciones exóticas
Ravasi, Elisa (2007)Las opciones exóticas son contratos financieros cuyo valor depende del camino seguido por el precio del activo subyacente. En este trabajo estudiaremos la valuación de las opciones exóticas, en particular las opciones ... -
Métodos computacionales para el cálculo de la volatilidad implícita del modelo de Black Scholes
Lupi, Diego Juan Nasareno (2020)Las finanzas cuantitativas constituyen, desde hace varias décadas, un área particular de estudio dentro de la matemática. Esta nueva disciplina surge de la necesidad de encontrar modelos cuantitativos que permitan describir ...