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Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
(2019)
Esta tesis se divide en dos partes. Comenzamos con el estudio de modelos continuos de tasas forward y la consistencia con los modelos de tasa short. En este trabajo presentamos dos variedades de curvas de Nelson y Siegel ...
Métodos secantes de cambio mínimo para la solución de sistemas de ecuaciones con restricciones
(2019-03)
El principal objetivo de este trabajo es presentar dos nuevos métodos numéricos, basados en estrategias quasi-Newton, que permiten resolver sistemas de ecuaciones no lineales con restricciones y con posibles soluciones ...
Estimación robusta en modelos ARMA bidimensionales. Aplicación al procesamiento de imágenes digitales
(2019-03)
Este trabajo se focalizó en el problema de la estimación robusta de los parámetros en modelos autorregresivos bidimensionales con contaminación. Se propone un nuevo método de estimación robusta de los parámetros de estos ...
Operadores diferenciales de tipo de Lunts-Rosenberg de álgebras de matrices polinómicas, álgebras de caminos y álgebras de matrices triangulares formales
(2019-03)
En este trabajo estudiamos el anillo filtrado de operadores diferenciales sobre álgebras no conmutativas D(A) , formulado por primera vez de manera intrínseca por Lunts y Rosenberg. Describimos el anillo de operadores ...